PRACTICAL MATH · TRADING STATISTICS
같은 승률 60%라도 표본 수가 다르면 추정의 폭은 크게 달라집니다. 승·패 기록으로 Wilson 구간과 베타 사후분포를 함께 계산합니다.
매매 승률 신뢰구간 계산기
관측 승률만 보지 말고 거래 수, Wilson 신뢰구간, 베타 사후분포, 손익분기 승률을 함께 계산해야 한다. 이 계산기는 네 값을 한 영수증으로 보여준다.
10전 6승과 1,000전 600승은 왜 다른가
10전 6승과 1,000전 600승은 관측 승률이 모두 60%지만 후자의 신뢰구간이 훨씬 좁다. 표본이 많을수록 같은 비율의 표본오차 범위가 보통 줄어든다.
| 기록 | 관측 승률 | 95% Wilson 구간 |
|---|---|---|
| 6승 4패 | 60% | 31.27~83.18% |
| 60승 40패 | 60% | 50.20~69.06% |
| 600승 400패 | 60% | 56.93~62.99% |
📅 수치 기준일 2026-09-04 — 이후 요율·정책이 바뀌었을 수 있습니다.
관측 비율은 중심을, 신뢰구간은 표본오차가 허용하는 폭을 보여줍니다. 거래 일지에는 승률 옆에 반드시 전체 거래 수를 붙여야 합니다.
승률 60%의 95% Wilson 신뢰구간
6승 4패의 95% Wilson 구간은 약 31.3%에서 83.2%이고 600승 400패는 약 56.9%에서 63.0%다. 두 값은 같은 60%라도 추정 정밀도가 다름을 보여준다.
center = (p̂ + z²/(2n)) / (1 + z²/n)
half = z·sqrt(p̂(1-p̂)/n + z²/(4n²)) / (1 + z²/n)NIST는 Wilson 방식이 단순 Wald 식보다 표본 수와 비율에 덜 민감하고, 하한이 음수가 되지 않는 장점을 설명합니다.
승률은 몇 번부터 믿을 수 있나
모든 전략에 공통인 고정 최소 거래 횟수는 없다. 원하는 구간 폭과 손익분기 승률에서 얼마나 떨어져 있는지를 먼저 정한 뒤 필요한 표본 수를 계산해야 한다.
100번이라는 고정 숫자는 전략의 우위 크기나 손익비를 반영하지 못합니다. Wilson 하한이 손익분기 승률 위에 있는지, 구간 폭이 사전에 정한 허용치 안인지 함께 확인하십시오. 표본을 본 뒤 기준을 유리하게 바꾸면 검증력이 약해집니다.
Wilson 신뢰구간과 베이즈 신용구간은 무엇이 다른가
Wilson 신뢰구간은 반복 표집에서 구간 절차의 포괄률을 다루고 베이즈 신용구간은 명시한 사전분포 아래 사후확률을 다룬다. 두 구간은 숫자가 비슷해도 해석과 전제가 다르다.
균등 prior `Beta(1,1)`에서 6승 4패를 관찰하면 사후분포는 `Beta(7,5)`가 됩니다. 사후 평균은 58.33%이고 중앙 95% 신용구간은 약 30.79~83.25%입니다. prior를 바꾸면 결과가 달라지므로 계산 영수증에 항상 표시합니다.
높은 승률이 수익을 보장하지 않는 이유
높은 승률만으로 수익은 보장되지 않는다. 평균 이익, 평균 손실, 거래비용이 정하는 손익분기 승률과 기대값을 함께 봐야 한다.
손익분기 승률은 `(평균손실+비용)/(평균이익+평균손실)`입니다. 초과 사후확률은 입력한 손익모형에서 승률이 임계값보다 높을 확률일 뿐 매수·매도 신호가 아닙니다.
표본이 커도 승률 추정이 틀어지는 경우
표본이 커도 선택편향, 거래 간 상관, 전략 변경, 시장 국면 변화가 있으면 승률 추정이 틀어질 수 있다. 좁은 구간은 사용한 모형 안의 표본오차만 작다는 뜻이다.
같은 신호에서 분할 진입한 거래를 독립 10건으로 세거나, 손실 기록을 삭제하거나, 백테스트 규칙을 중간에 바꿨다면 먼저 데이터를 정리해야 합니다. 계산 결과는 투자 신호가 아니며 손실 가능성을 없애지 않습니다.
매매 승률 신뢰구간 FAQ
FAQ는 최소 표본 수, 95% 구간의 해석, Wilson 선택 이유, 사전분포, 손익분기 승률의 한계를 확인한다. 모든 답변은 화면에 보이는 문장과 구조화 데이터에서 동일하게 유지한다.
승률은 몇 번부터 믿을 수 있나?
고정 최소 횟수는 없다. 원하는 Wilson 구간 폭과 손익분기 승률을 기준으로 필요한 표본 수를 정해야 한다.
95% 신뢰구간은 참승률이 그 안에 있을 확률 95%라는 뜻인가?
빈도주의 신뢰구간은 그런 사후확률 진술이 아니다. 같은 절차를 반복했을 때 만들어진 구간들의 장기 포괄률을 말한다.
왜 Wald 대신 Wilson 구간을 쓰나?
Wilson 구간은 작은 표본이나 0%와 100% 부근에서 단순 Wald 구간보다 포괄 성질이 안정적인 편이다.
균등 prior와 Jeffreys prior 중 무엇을 고르나?
둘 중 하나를 보편 정답으로 정할 수는 없다. 선택한 사전분포와 민감도 비교를 결과에 함께 공개해야 한다.
승률 하한이 손익분기점을 넘으면 수익이 보장되나?
아니다. 평균 손익과 비용 및 독립성 가정 안에서 우위를 지지할 뿐 미래 수익이나 꼬리손실을 보장하지 않는다.
공식·검증 출처
확인일 2026-09-04 · 공식 정의 A급, 계산 결과 D급 자체 유도 및 독립 oracle 검산.
함께 쓰는 기존 도구
투자 고지: 이 페이지는 통계 교육용 계산 도구입니다. 특정 자산·전략의 매수, 매도, 포지션 크기를 권하지 않으며 실제 거래 결과를 보장하지 않습니다.