95% VaR는 최대손실이 아니라 손실분포의 95% 분위수 임계점입니다. CVaR 또는 Expected Shortfall은 그 너머 최악의 5% 확률질량을 평균합니다. 작성·검산 김흑우 …

두 자산에 반씩 투자한다고 위험이 자동으로 절반이 되지는 않습니다. 포트폴리오 변동성은 각 자산의 변동성, 비중, 상관계수와 교차항을 함께 계산해야 합니다. …

중간 입출금이 있으면 시작값과 끝값만으로 CAGR을 계산하지 않습니다. XIRR은 투자자의 날짜별 현금흐름을, TWR은 현금흐름 효과를 제거한 운용 성과를 설명합니다. 작성·검산 …

흑김흑우 스토리 계산기 모음수학 아카이브 PRACTICAL MATH · AMM LIQUIDITY 가격 변화 뒤 LP 평가액이 늘었는지만 보지 않고, 같은 토큰을 …

흑김흑우 스토리 계산기 모음수학 아카이브 PRACTICAL MATH · COMPOUND RETURNS 기간별 수익률을 더하는 평균과 실제 계좌에서 곱해지는 평균은 다릅니다. 수익률 …

흑김흑우 스토리 계산기 모음수학 아카이브 PRACTICAL MATH · TRADING STATISTICS 같은 승률 60%라도 표본 수가 다르면 추정의 폭은 크게 달라집니다. …

몬테카를로 시뮬레이션은 하나의 예상값을 맞히는 도구가 아니라, 같은 승률·비용 차감 전 평균 손익비·위험률 가정에서 가능한 계좌 경로의 분포를 확인하는 도구입니다. …

켈리 공식은 승률과 순손익비가 반복된다는 단순 모형에서 장기 로그성장률을 최대화하는 자본 비중을 계산합니다. 이 값은 안전 레버리지나 손실 상한이 아니며, …

표준편차는 값들이 평균에서 얼마나 퍼졌는지를 원자료와 같은 단위로 보여 주는 수치입니다. 코인 위험을 비교하려면 가격 자체보다 기간 수익률을 먼저 만들고, …

복리는 이전 기간의 수익까지 다음 기간의 원금에 포함하는 계산입니다. 일반 적립식과 코인 거래 모두 곱셈으로 누적되지만, 코인 모드에서는 총수익률에서 수수료 …